Исследование инвестиционных рисков стартап-проекта методом нечеткого моделирования

Калуге Т. Калуге Аннотация Инвестиции в автоматизированные информационные системы АИС составляют значительную часть вложенных средств. Многообразие видов и классов систем, основательно меняющих потребности в подходах к анализу их эффективности, многообразие форм предприятий, сфер и масштабов деятельности требует особых подходов к анализу, а его сложность и многоступенчатость определяет необходимость формирования качественно новых методических подходов. В данной работе показаны перспективы применения для решения подобных задач систем нечеткой логики, в частности, пакета прикладных программ вычислительной системы . Сделан вывод о том, что направления практической реализации анализа эффективности инвестиций в АИС соответствуют возможностям представленной методики. Ключевые слова:

Оценка риска инвестиционных проектов с применением теории нечетких множеств

Публикация материалов на других сайтах запрещена. Данная работа и все другие доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Подобные документы Автоматизация расчета основных показателей эффективности инвестиционных проектов.

Аннотация: Предложена методика оценки инвестиционной Описано применение математического аппарата нечетких множеств в данной методике.

Активизация подусловий в нечетких правилах продукций. Дефаззификация [8]. Данная схема относится к алгоритму нечеткого вывода Мамдани, который один из первых нашел применение в системах нечетких множеств [14]. Причем, каждая из переменных может принимать соответствующие значения, т. В свою очередь для каждого из терм-множеств задается функция принадлежности.

Задача нечеткого вывода для данного примера является определение числового значения для выходной переменной С. Наиболее часто база правил имеет вид структурированного текста: Следует отметить, что входные и выходные лингвистические переменные считаются определенными, если для них заданы функции принадлежности.

1! Нечетко-множественное моделирование в анализе и прогнозировании экономических явлений и процессов: Повсеместно внедряются бизнес-планирование, финансовый и инвестиционный анализ, современные программные продукты, основанные на последних научных разработках.

Методы теории нечетких множеств широко применяются в экономике — оценка риска неэффективности инвестиционных проектов и оптимальности.

01 , , , , , . , , , , . Как известно, процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания. Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации.

Нечеткие множества

С применением Теории нечетких множеств: Теория и практика" Автор: Представленные выше авторские книги по применению Теории нечетких множеств в задачах экономики и финансов официально продаются только на сайте автора: Данный метод получил название — -метод, аббревиатура состоит из заглавных букв слов и расшифровывается следующим образом: Нечетко , Интервально , Вероятностный , то есть Нечетко-Интервально-Вероятностный метод, который объединяет в себе преимущества каждой из трех самых главных и важных Теорий обработки неопределенности - Теории Нечетких Множеств, Теории Вероятностей, Теории Ошибок, но при этом свободен от недостатков каждой из этих Теорий.

-метод — это ноу-хау, которое, обладает значительной коммерческой стоимостью и, естественно, не раскрывается Автором и используется Автором на практике в своей Консалтинговой бизнес-деятельности.

Методы анализа и оценки инвестиционных проектов 25 ограммное Теоретические основы теории нечетких множеств и нечетких выводов.

Оценка экономической эффективности и риска инвестиционных проектов при нечеткой исходной информации на примере создания компании по производству строительных блоков в Санкт-Петербурге Введение к работе Важной отличительной особенностью внешней среды предприятия является наличие рыночной неопределенности. В новых условиях, когда внешняя среда стала менее благоприятной, а конкуренция - более жесткой, роль научного подхода в решении актуальных задач стратегического управления реальными инвестициями резко возрастает.

Стратегическое управление реальными инвестициями предприятия заключается в последовательном осуществлении следующих взаимодействующих стадий: Важным условием успешного развития предприятия, в соответствии с избранной инвестиционно-финансовой стратегией, является его инвестиционная активность. Процесс распределения инвестиций представляет собой инвестиционную деятельность предприятия, которая характеризует процесс обоснования и реализации наиболее эффективных форм вложения капитала, направленных на расширение экономического потенциала предприятия.

Стратегические цели инвестиционной деятельности предприятия формируются исходя из системы целей общей стратегии экономического развития. Инвестиционная деятельность предприятия является основной формой реализации его экономической стратегии, обеспечения роста его операционной деятельности. Неопределенность, присутствующая в задачах, решаемых на стадии реализации инвестиционной стратегии предприятия, характеризуется размытостью используемых мнений и оценок экспертов, неполнотой и нечеткостью информации об основных параметрах и условиях анализируемой задачи, необходимостью учета степени отношения ЛПР к риску.

Помимо неопределенности, сложность стадии реализации инвестиционной стратегии предприятия заключается в решении целого ряда задач, заключающихся в формировании, оценке и ранжи- ровании достаточно большого множества инвестиционных проектов, и выборе из них наиболее приемлемых. Все они должны наиболее полно соответствовать принятым целям стратегического развития, которые были сформулированы в миссии предприятия. Очевидно, что на данной стадии целесообразно применение формальных методов и современных информационных технологий.

При решении выше описанных задач используются, прежде всего, интегральные показатели экономической эффективности ИП, при этом возможности решения данных задач, в силу их природной неопределенности, в рамках методов, пригодных к применению в условиях определенности или предположении о случайном характере переменных с известным законом распределения, ограничены. Применение традиционных моделей и методов, основанных на детерминистическом подходе, для решения перечисленных задач, ограничено в современных рыночных условиях, поскольку данные методы направлены на задачи с полностью определенными параметрами и получение точного ответа, что в условиях неоднозначно определенных и качественных параметров, присущих рынку, дает в большинстве случаев неадекватное решение.

Теория нечетких множеств в оценке эффективности проектов

Теория нечетких множеств ведет свое начало с г. Основные этапы формирования: Недосекин А. Введение лингвистических переменных субъективных категорий Лингвистические переменные — переменные, которые нельзя описать с помощью математического языка, то есть им сложно придать точную объективную количественную оценку.

Применение теории нечетких множеств к финансовому анализу решения (ЛПР), не довольствуется простой количественной оценкой показателей.

УДК Развитие технологий сегодня дает возможность воплощать различные идеи. Именно такой экономический феномен как стартап основывается на идеях, и именно в эти идеи инвесторы вкладывают деньги. Стартап — предприятие с высоким риском. В статье рассмотрены риски стартапа с точки зрения инвестора, для чего необходимо оценить экономические показатели. Существует обширная литература по оценке эффективности проекта на основе экономических показателей, в том числе основанных на применении аппарата математического моделирования, которые требуют дальнейшего пристального изучения.

Так как показатели стартап-проекта не могут быть четко детерминированы, предлагается их рассмотрение с точки зрения нечеткого моделирования. Разработать технологию оценки инвестиционных рисков стартап-проекта на основе теории нечетких множеств. Метод построен на основе теории нечетких множеств. Определены финансовые показатели:

Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами

Операции над нечеткими подмножествами 2. Нечеткие числа и операции над ними 2. Трапециевидное трапезоидное нечеткое число 2. Треугольные нечеткие числа 2. Операции над нечеткими числами 2.

Нечеткое множество А — это множество зна- чений носителя, при котором каж- дому значению сопоставлена сте- пень принадлежности множеству.

Задать вопрос юристу онлайн 3. Неизвестно точно, каковы будут цены на ресурсы, налоги, объем добычи, затраты в случае аварий. Инвестор заинтересован в -получении максимальной прибыли. Из всех предлагаемых проектов необходимо выбрать тот, в котором прибыль будет максимальной [19,68, ]. Использование стандартных вероятностных моделей, с определенными функциями распределения входных параметров является необоснованным.

В случае однородности исходных данных, можно было бы применить частотный метод в прогнозировании показателей, используя в предсказании вероятностные законы распределения. Существует критерий учета интервальной неопределенности - критерий Гурвица, с параметром Я, отражающим систему предпочтений инвестора в условиях неопределенности [28].

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ФОРМАЛИЗМА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

Следует отметить, что организационные решения хотя и способствуют снижению уровня неопределенности, в то же время придают оставшейся нераскрытой ее части специфические особенности. В нестабильной ситуации применение статистических методов некорректно, и тогда решения должны приниматься по правилам, соответствующим принципиальным установкам лица, принимающего решения ЛПР , в отношении феномена неопределенности.

В процессе оптимизации качества окружающей среды возникает проблема оценки эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий.

Использование нечеткой логики в оценке вероятности возникновения Увеличение объемов инвестиций в АИС, множество видов и классов систем, .

Возможность создания графических пользовательских интерфейсов Способы создания: Нет возможности создания графического пользовательского интерфейса. Создание интерфейса сводится к выбору из палитры компонентов необходимых элементов. Графические возможности Построение 2 и 3 графиков. Построение 2 и 3 графиков. Работа с массивами и матрицами Предоставлен широкий набор встроенных функций, операторов для проведения различных операций с матрицами и векторами.

Некоторые операции можно брать с соответствующей палитры, другие - вводить с клавиатуры или вставлять из меню.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПРИ НЕЧЕТКИХ ВХОДНЫХ ДАННЫХ

Организационно-экономический механизм управления рисками в инвестиционной сфере. Петровская А. Диссертационная работа. Обосновывается актуальность темы диссертации, формулируются цель и задачи исследования, анализируется степень разработанности проблемы, характеризуется научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.

Оценка эффективности на основе теории нечетких множеств Нечеткие множества позволяют исследователю уйти от грубого, . Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций.

Интеграция метода реальных опционов и нечетких множеств для оценки инновационных компаний Сирик Е. Целью данного исследования является совершенствование методологии инновационных проектов на основе интеграции метода простого дерева решений метод дисконтированных денежных потоков с учетом риска и нечетких множеств к оценке компаний. Управление компанией - один из основополагающих аспектов современной рыночной экономики.

Однако для того, чтобы управление компанией было эффективным, необходима достоверная оценка проекта. В настоящее время существует достаточное количество методологий, описывающих различные подходы к оценке. Одним из самых используемых методов оценки является метод дисконтирования денежных потоков далее . В современной теории финансов традиционные методы, в том числе метод , применяемые к оценке эффективности инвестиционных проектов зачастую демонстрируют свою ограниченность, поскольку в большинстве своем предназначены для компаний, функционирующих в стабильных сферах бизнеса.

Такие методы не включают в расчеты управленческую гибкость, риск и неопределенность проекта, следовательно, он игнорирует возможность поэтапного планирования и финансирования проекта, где существует возможность в процессе реализации проекта изменять инвестиционные данные во внешней и внутренней среде.

AIML-3-1-3 Нечеткие множества

Узнай, как мусор в"мозгах" мешает человеку эффективнее зарабатывать, и что можно предпринять, чтобы очиститься от него навсегда. Нажми тут чтобы прочитать!